冬天終於過去了，春天的陽光開始照耀著城外的沃野。一天，趙行德為了弄到一份赴涼州的通關證書來到藩鎮衙門。他已在去年的冬天與去涼州的回鶻商隊打過商量，準備與他們一起去涼州，他們也表示同意。等到第三天，誰知衙門里傳來一紙公文，上面竟鈐了一個“不可”的印。

涼州地方上居住著吐蕃的一個部落，其人多姓折逋，他們自成一小國，國中亦雜有其它民族，城內外還有五百戶漢人，主要從事農業生產。涼州地處河西走廊東部交通要道之上，自古以盛產良馬聞名遐邇，因而這一帶素有“涼州駿馬甲天下”一說。由於這個原因，各個民族與土著居民之間曾在這里進行過多次爭奪戰。西夏人也曾為了永遠佔領這塊寶地而出動軍隊，大動干戈。大中祥符八年，西夏將這里的土豪驅逐走後，將涼州納於自己的勢力范圍之內。但是第二年回鶻人支援當地土著襲擊了西夏的軍隊，西夏大敗而退。此後，西夏每年都要出兵涼州，燒殺搶掠，奪取馬匹。只是宋朝朝廷深恐西夏人佔領涼州，每次都要派兵驅逐，致使西夏人無法在此久留。

涼州對於宋、西夏以及占據甘州的回鶻人都是必爭之地。大宋與西夏的大部分馬匹都出自涼州，回鶻人從馬匹的買賣中發了大財。

西夏與宋朝之間大的戰爭多是以涼州為導火索。凡是了解西部邊境情況的有識之士對此都有相同的看法。趙行德的涼州之行未能獲准的原因之一，正是由於目前的局面中大有“山雨欲來風滿樓”之勢，西夏隨時有可能對涼州發動大舉進犯。另外一方面，宋軍也在頻繁調動。

趙行德並非對這樣的緊張局面熟視無睹，他只是認為僅憑幾支軍隊的調動就認定大戰在即，似有杞憂之嫌而已。涼州有很多西夏人與當地的土著以及漢人共同生活在一起，可以與西夏的京城興慶之間自由往來，並無障礙。作為漢人，趙行德不能直接去興慶，但是如果能去涼州，總會找到去興慶的機會的。

一天早晨，天還未亮，趙行德就起床了，他將自己的馬從馬廄中拉出。這是他離開東京之後在環州得到的第三匹馬。他開始向馬背上裝載一些日用物。這時廟里的雜役出來了，他向行德打聽去向。行德對著像影子一樣站在晨曦中的小和尚說道，自己要去涼州，準備混在回鶻人的商隊中間。小和尚聽後大吃一驚，緊緊地盯著身材瘦小的行德，似乎要把他從外到里看個透心亮。

“施主若做這等事情，一旦被抓著是要處斬刑的。”

小和尚說。

“多謝小師父一片好意，只是若要成就大事，就得敢冒殺頭之險。”趙行德答道。他雖然也知道這個危險，但一點畏懼的心情都沒有。行德一邊指著腳下放的一堆行李，一邊說：

“可否有勞小師父幫我一下，把這些行李搬上去嗎？”

行德是一介書生，手無縛雞之力，面對一大堆沈重的行李簡直不知如何是好。

東方的天際開始發白，趙行德加入了向城門走去的回鶻商隊。商隊有駱駝二十頭，馬三十匹。行德走在隊伍的最後。趙行德雖然沒有辦到正式通關證書，但在回鶻人隊長的照顧下，沒費什麽事，也出了城門。只是承蒙隊長破費，給守門的兵士送了一卷杭綿。

商隊沿著平原上的大道，一直朝西行進。一望無際的大平原，到處都是精耕細作的土地。大道兩旁的樹木已經萌發出嫩葉。行至中午時分，周圍卻已是一片灰色的世界，一點綠色都見不到了。雖然沒有起風，但是隊伍的後面揚起的飛沙遮天蔽日，整個隊伍都被蒙在這一片黃塵之中。黃昏時分，商隊來到黃河邊上。第二天隊伍一直沿著黃河行進。第三天進入賀蘭山脈的高原地帶。第四天的下午，隊伍逐漸走下高原，來到一片水草地帶。第五天從那里出發，進入這一段路程中最艱苦的沙漠中。

商隊在沙漠中行進了兩天，沙漠中的路程已經快要結束，即將看到沙洲附近的綠地了。但是，最後一夜露營時，商隊的隊員在睡夢中被大隊人馬行動的聲音驚醒。

趙行德慌慌張張地從帳篷中跑出來，成百上千的戰馬，風馳電掣，倏忽而過，一眼看不到邊。天空中沒出月亮，天際一周的亮光像煙霧一樣縹緲不定。馬隊就像黑色的河流向著涼州方向奔流而去。相隔不久，又一隊馬隊跟了上來。就這樣，一隊接著一隊，源源不斷。

“打仗了，打仗了！”

當回鶻人發現不再有馬隊來時，他們屏住呼吸小聲地說道。隊員們開始收拾帳篷，將駱駝和馬牽出來，在冬天清晨凜冽的寒風中手忙腳亂地裝載貨物。

商隊正準備改變方向，不向涼州、而改道向北行進，忽然，又傳來了大隊戰馬的嘶鳴和急促的馬蹄聲。雖然這次馬隊離他們還很遠，但他們的進行方向卻與商隊相同，都是向北。一時很難判斷仗是在北邊還是在南邊打。也很難看出昨夜的馬隊和現在的馬隊是一方的、還是敵對的。就這樣，商隊出於無奈，一整天都在東奔西走，四處逃竄。他們往南走，在南邊就會出現部隊，轉道向北，部隊也轉到了北邊。即使朝東朝西亦是一樣。只是不知道都是哪一方的部隊。他們也遇到過與他們自己一樣，四處奔逃、躲避騎兵的其它商隊。這些商隊躲在遠處的小山丘下面，或者藏在丘陵地帶的腹地中。

跑了一整天，趙行德他們又回到昨天經過的丘陵地帶中間的老地方，這時天已經黑了。大家聚集在一起，想商量個辦法，擺脫困境。商量來商量去，結果還是決定向最初定下的目的地涼州行進。天未亮，駱駝、馬匹和人組成的長隊就起身向西而行。

盡管周圍到處都是金戈鐵馬，殺聲震天，商隊隊員們橫下一條心，鎮定地徑直朝前走。天剛一亮，隊伍突然大亂。馬匹驚慌地跳起，駱駝挣扎著要衝出隊伍。幾十支亂箭突然飛來，落在隊伍的四周。

慌亂之中，回鶻族的隊長命令大家放棄全部的駱駝、馬匹甚至貨物，向著涼州方向各自逃命。隊員們聽得這聲命令後，丟開駱駝和馬匹，朝西倉皇而逃。

只有趙行德沒有離開自己的座騎。他不願意棄馬而去，馬背上的東西對於他而言也是一天都少不得的生活必需品，行德把馬牽到自己的身邊。他想騎到馬上，但又害怕成了人家的箭靶。